Lineárna závislosť v akciových časových radoch

To chci

Cieľom tejto bakalárskej práce je overenie hypotézy o neexistencii lineárnych vzťahov medzi logaritmickými výnosmi v akciových časových radoch, stanovenej na základe teórie efektívnych trhov a hypotézy o existencii lineárnych vzťahov medzi kvadrátmi výnosov. K dosiahnutiu výsledkov som používala regresnú analýzu a ARCH test podmienenej heteroskedasticity lineárneho typu. Z vlastnej analýzy som zistila, že ak aj existuje lineárna závislosť medzi logaritmickými výnosmi, je veľmi slabá. A naopak medzi kvadrátmi výnosov sa mi lineárna závislosť potvrdila, pričom mala skôr tendenciu byť silná, čo je potrebným predpokladom pre použitie niektorého z lineárnych modelov volatility. … celý popis

Podrobná bibliografie

Hlavní autor

Lucia Nemčíková

Další autoři

Milan Bašta
Karel Helman
Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Typ dokumentu

Vysokoškolské práce Bakalářské práce

Fyzický popis

?? s. :

Vydáno

2011

Témata

statistické metody v ekonomii [obor bakal. práce]

bakalářské práce

bachelor's theses

Popis jednotky

Vedoucí práce: Milan Bašta

Požadavky na systém

Způsob přístupu: Internet

Bibliografie

Obsahuje bibliografii